Saturday 19 August 2017

Data Prazo De Liquidação Do Forex


Copiar London FX Ltd As datas de valor são as datas em que os negócios da FX se liquidam, ou seja, a data em que os pagamentos de cada moeda são feitos. As datas de valor para a maioria dos negócios de FX são spot, o que geralmente significa dois dias úteis a partir da data de negociação (T2). A exceção mais notável a esta regra é o USDCAD, que tem uma data do local um dia útil a partir da data de negociação (T1). As datas de ponta para cruzamentos de CAD (por exemplo, GBPCAD) normalmente levam a data do ponto do par de câmbio cruzado e, portanto, são T2. É possível liquidar negociações em datas diferentes da data do local, caso em que a taxa será ajustada por pontos de reporte para compensar o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas negociadas. Além da data do local, existem vários padrões normais (períodos) nos quais é possível estabelecer um comércio FX. Estes incluem 1 mês, amanhã (tom) e 6 meses. Os títulos de post-spot são calculados a partir da data do local em vez da data de negociação. Também é possível se estabelecer em qualquer data de valor entre qualquer tenor padrão. Isso é conhecido como uma data quebrada. Roteamento da data do valor Para todos os pares de moedas, exceto o NZDUSD, a convenção do mercado global é que as datas de valor avançam às 5 da noite de Nova York. As datas de valor para o NZDUSD avançam às 7 horas do horário de Auckland. Isso significa que a hora local do rollout de data de valor varia ao longo do ano, dependendo das convenções de horário de verão, da seguinte forma: Com efeito a partir do horário de verão Horário do valor da data de roteamento Para a maioria dos pares de moedas T2, se T1 for Um feriado de USD, então isso normalmente não afeta a data do ponto, mas se uma moeda não norte-americana no par de moedas tiver um feriado no T1, isso fará com que a data do local se torne T3. Se USD ou qualquer moeda de um par tiver um feriado em T2, a data do local será T3. Isto significa, por exemplo, que crosses, como o EURGBP, nunca pode ter uma data no dia 4 de julho (embora tal data possa ser citada como uma versão definitiva). A data do USDTRY USDTRY é negociada interbancária como T0 e T1, e ambas são suportadas pela Reuters Dealing 3000 Spot Matching (D2). A data do spot convencional geralmente é T1, mesmo no mercado interbancário turco. Embora T0 já não seja usado como uma data do ponto interbancário, ainda é possível até as 12:00 hora de Istambul. USDRUB spot USDRUB é negociado interbancário como T0, T1 e T2. A Estratégia de Lançamento de Spoting 3000 (D2) suporta T0 e T1 para USDRUB. A mais popular das três datas de valor é T1, o que pode ser considerado como data do local. Moedas da América Latina Os feriados em USD normalmente afetam a data do local somente se T2 for um feriado de USD. Se T1 é um feriado em USD, isso normalmente não impede T2 de ser a data do local. Certas moedas latino-americanas (ARS, CLP e MXN) são uma exceção disso. Se T1 for um feriado de USD, a data do local para as moedas afetadas será T3. Por exemplo, se a data de negociação for uma segunda-feira e um feriado de USD cai na terça-feira, a data do local para o EURUSD será a quarta-feira, mas a data do local para USDMXN será a quinta-feira. Enquanto a maioria das moedas dos países não pode se instalar em sábado e domingo, a maioria das moedas árabes não pode se instalar em uma sexta-feira e sábado. A convenção de mercado no mercado interbancário das moedas árabes é que a data do ponto das negociações das quartas-feiras é realizada segunda-feira. Para AED, BHD, EGP, KWD, OMR e QAR, a data do local para as negociações de quinta-feira também é considerada segunda-feira, porque isso ainda deixa dois dias úteis para cada moeda no par (ou seja, sexta-feira e segunda-feira para o USD e domingo E segunda-feira para a moeda árabe). Isso significa que terça-feira nunca é uma data local nestas moedas e só pode ser marcado como uma data quebrada. As exceções a esta regra são SAR e JOD, onde a data do ponto para negociações de quinta-feira é realizada para terça-feira, efetivamente fazendo um fim de semana de três dias (sexta-feira, sábado e domingo) para fins de data de valor. Alguns bancos, particularmente os bancos árabes quando negociam com seus clientes, usam a distribuição dividida para pares de moeda USDArab, com o USD se estabelecendo na sexta ou segunda-feira e a moeda árabe se instalando no domingo. Em tais casos de liquidação dividida, o pagamento do USD é sempre para a vantagem dos bancos, pelo qual o banco recebe USD de seu cliente na sexta-feira, mas paga USD para o cliente na segunda-feira. O datatime do comércio é um carimbo de data / hora para gravar quando um comércio foi executado. É costume armazenar o data-time comercial no GMTUTC em um banco de dados, e para exibição, quer para sufocá-lo com GMT ou UTC, ou de outro modo para traduzi-lo para um fuso horário local dos usuários. É normal que a data de valor às vezes não apareça como esperado em relação à data de negociação. Por exemplo, para um cliente em Nova York às 22:30 GMT, a data do local para EURUSD aparece como T3 também para um cliente na Nova Zelândia às 20:30 GMT, a data do local para EURUSD aparece como T1. Sendo um carimbo de data / hora, a data de troca não muda no momento do lançamento do valor da data. Alguns sistemas incluem um campo de data de comércio adicional para indicar a data de negociação efetiva para fins de cálculo de data de valor, ou seja, para manter uma relação constante, por exemplo, T2, entre data de troca e data de valor. Este campo adicional não deve incorporar um tempo, apenas uma data, e normalmente não é exibido para os compradores de preços. Fontes de dados de férias Existem muitos fornecedores de dados de férias para o cálculo de datas de valor. Em quase todas as lojas de comerciantes da FX em bancos ao redor do mundo, podem ser vistos os calendários de ferias de papel fornecidos pela Copp Clark. Os seus dados também estão disponíveis em formato eletrônico no GoodBusinessDay e dado que a versão eletrônica reflete a versão em papel que é autoritativamente utilizada pelos comerciantes interbancários, é uma das fontes eletrônicas mais confiáveis ​​a usar nos sistemas de negociação FX para cálculos de data de valor. O que é A diferença entre os futuros da moeda de negociação e o atalho do ponto FX A para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma determinada taxa de retorno anual (ver anual composto). A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período específico Do tempo. A maioria das taxas de juros são. Um título de grau de investimento apoiado por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro fluxo de investimento é entregue a um projeto Ou empresa. Isto marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, a. Com um preço dependente ou derivado de um ou mais ativos subjacentes.

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